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VEC모형을 활용한 대출 연체율 결정요인 분석에 관한 연구

A Study on Determinants of the Delinquency rate of Banks’ loans Using Vector Error Correction Model

김원석 (WONSUK KIM, 중앙대학교 대학원)

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초록  
  1997년 IMF 외환위기, 2007년 서브프라임 모기지 사태, 2008년 글로벌 금융위기 등 예기치 못한 상황을 경험하며 리스크관리의 중요성이 더욱 부각되고 있다. 특히 은행의 전통적인 수익원인 이자수입에 대한 연체율 관리는 그 은행의 존립을 결정짓기도 하는 매우 중요한 부분이다. 따라서 본 논문에서는 가계, 기업대출 및 신용카드 연체율과 금리, 주가, 환율, 부동산가격 등 주요 거시경제지표들 간의 상관관계를 분석하였다.
  주요 지표들이 연체율에 끼치는 영향을 분석하기 위해 벡터자기회귀모형(Vector Auto Regressive Model)을 고려하였고, 공적분 관계 파악을 위한 Johansen 공적분 검정(Johansen Cointegration Test)을 통해 벡터오차수정모형(Vector Error Correction Model)을 적용하였다. 또한 각 지표들 간의 연관성을 확인하고자 Granger 인과관계 검정(Granger Causality Test)을 실시하였고, 충격반응함수와 분산분해분석을 통해 각 지표들의 상호 연관관계와 파급효과를 분석하였다.
초록  more
  The importance of risk management has become an important issue, experiencing an unexpected series of events, for example, IMF financial crisis in 1997, subprime mortgage crisis in 2007, and global financial crisis in 2008. Particularly, it is also critical for bank to manage default rate about in ...
목차  more
제1장 서론 1
  1.1. 연구의 배경 및 목적 1
제2장 연체율 결정요인 분석을 위한 모형 및 이론 소개 3
...
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